评价交易模型性能优劣的指标主要包括收益类、风险类和综合类三大维度。收益类指标是最直观的衡量标准，包括累计收益率、年化收益率、胜率（盈利交易占比）和盈亏比（平均盈利与平均亏损的比值）。累计收益率反映模型在整个回测周期的总收益，年化收益率则将其标准化以便比较不同时间跨度的表现。胜率和盈亏比则从交易细节层面揭示模型的稳定性，高胜率与高盈亏比的组合通常意味着更强的盈利能力。此外，夏普比率和索提诺比率也常用于衡量风险调整后的收益表现，前者考虑总波动，后者仅关注下行风险。

风险类指标用于评估模型在不利市场环境中的抗压能力。最大回撤是最核心的指标，表示模型从峰值到谷底的最大亏损幅度，直接体现极端风险。波动率则反映收益的稳定性，低波动率代表模型收益曲线更平滑。此外，VAR（风险价值）和CVAR（条件风险价值）可用于量化在一定置信水平下的潜在损失。风险类指标与收益类指标结合，能够更全面地判断模型是否在可控风险下获取收益，例如高收益但伴随极大回撤的模型可能不适合实际应用。

综合类指标通过多维度量化模型的整体性能。夏普比率和卡玛比率是典型代表，前者衡量单位总风险带来的超额收益，后者以最大回撤为分母突出极端风险的影响。胜率与盈亏比的乘积（期望收益）可评估单笔交易的质量，而交易频率和容量则关乎策略的实操性。此外，策略在不同市场周期中的稳定性（如牛熊市表现差异）以及参数敏感性（是否过度拟合）也至关重要。优秀的交易模型需在收益、风险和鲁棒性之间取得平衡，而非单一指标突出。